商业银行现金管理实务.pptx

商业银行现金管理;学习目标;第一节 现金资产的构成及来源;第一节?现金资产的构成及来源;1.现金资产的构成 ; 1.1库存现金; 1.2在中央银行存款（Due from the Central Bank） ; 1.3存放同业存款(Due from other Commercial Banks) ;1.4 托收中的现金(Cash on Collection) ;2.现金资产的来源;2.1.1各种变现途径的现金来源（资产类）; (4)各种商业票据（Commercial Bills) 优质商业票据有良好的变现能力，而且风险也较小。(5)其他有变现能力的资产: 地方政府债券和其他各种政府机构债券也有较好的变现能力。(6)出售证券回购协议的证券 银行若需现金，返售已经购买的金融证券便可以取得现金。 ;2.1.2 各种拆借途径的现金来源（负债类）;2.2创新的现金来源; 第二节 资金头寸的计算与预测 ;;2.2 资金头寸的预测; 表4-2 某银行资金头寸与预测 单位：百万元 ;2.2.1 存款需求的预测;存款需求的预测;2.2.2贷款需求的预测;2.2.3 流动性需求的预测;2.2.4 资金头寸的管理;第三节 现金资产管理;3.1 现金资产管理的目的;3.2 现金资产管理的原则;3.2.1适度存量控制原则;3.2.2适时流量调节原则;3.2.3安全性原则;3.3准备金管理;（1）法定存款准备金计算;;法定准备金的计算(1998年10月15—28 );准备金计算;(2)同步准备金计算法;3.3.2超额准备金管理;(1)影响超额准备金的因素;a.??? 存款波动;存款波动对超额准备金需求量的影响 ;(b)贷款的发放与收回;贷款发放对超额准备金需求量的影响 ;c.其他影响因素;(2)调节方式;3.4库存现金管理;3.4.1 影响因素;3.4.2库存现金规模计算;(1)库存现金周转时间;(1) 库存现金支出水平的确定;其中：标准差＝历史同期平均发展速度=前期平均现金支出水平＝前30天现金支出累计发生额÷30 保险系数=标准差×置信概率度;3.4.3最适度送钞量的测算;3.4.4现金调拨临界点的确定;3.4.5管理措施;3.5同业存款管理;3.5.1 同业存款需要量的决定因素;3.5.2同业存款需要量的计算同业存款需要量测算表 ;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。2月-212月-21Wednesday, February 17, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。23:11:4423:11:4423:112/17/2021 11:11:44 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。2月-2123:11:4423:11Feb-2117-Feb-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。23:11:4423:11:4423:11Wednesday, February 17, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。2月-212月-2123:11:4423:11:44February 17, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。17 二月 202111:11:44 下午23:11:442月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。二月 2111:11 下午2月-2123:11February 17, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/2/17 23:11:4423:11:4417 February 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。11:11:44 下午11:11 下午23:11:442月-21