《商业银行业务与经营》(第三版)课后计算题.docx

《商业银行业务与经营》（第三版）课后计算题 第二章 资本充足率的计算 资产持续增长模型，外援资本增加额？ P55 选择何种方式筹措外部资本 P58 假定某银行需要筹措 5000万元的外部资 本。该银行目前已经发行的普通股为 2000万股， 总资产将近15亿元，权益资本8000万元。如果 该银行能够产生3亿元的总收入，而经营费用不 超过总收入的85%。 现在该银行可以通过三种方式来筹措所需 要的资本： 第一种，以每股本25元的价格发行200万 股新股； 第二种，以12%的股息率和每股10元的价 格发行优先股500万股； 第三种，以票面利率为10%出售5000万元 的次级债务资本票据。 如果银行的目标是使每股收益最大化， 那么 应选择何种方式来筹措所需的资本？ 项 PI 出害 普 iilK 出售 优先股 出售资本 ￥计收入 30 000 30 000 30 000 估计经菅费用 25 500 25 M0 26 600 净收入 4 500 4 500 4 500 利息支出 ― - 500 税莆睜利润 4 500 4 500 4 000 所得税（25%） 1 125 1 125 1 000 税招曹收益 3 375 3 375 3 000 优九胜股息 — ￡00 - 普邇股股东磚收益 3 375 2 775 3 000 普題股每股收益 1J534 1.3875 1.500 第三章 2、B银行发现其基本活期账户（最低余额要求 为400美元）的月平均服务成本（包括人工和计 算机）是3.13美兀，管理费用每月是1.18美兀。 银行试图从这些账户获取每月 0.50美元的利润 率。银行应该每月向每个客户收取多少费用？ 3.13+1.18+0.05=4.81 第四章 1、A银行上报存款数为7500万元，（最近两周 储备计算的日平均额）。在最近的储备计算期， 其非个人定期存款日平均为 3700万元，库存现 金计算期的现金平均余额为 98.7万元。假设交 易存款的储备要求是：未清偿总额在 4680万元 以下的储备率为3%，未清偿总额在4680万元 以上的部分按12%计算，定期存款要求的储备 为3%。计算该银行在中央银行应存的日平均法 定储备。 3700*3%+(7500-3700)*3%-98.7=126.3 万 元 第五章 我国商业银行信贷资产管理现状 处理不良 资产的配套改革 国有企业改革，真正实现国有企业经营机制的 转换，才能保证贷款行为是建立在商业基础之上 的。 发展资本市场是解决国有企业对银行过份依赖 的重要途径之一，提高直接融资比例可以减轻银 行的借贷压力，还可以充分利用资本市场发挥对 企业的监督功能。 改革银行体系，加强竞争，消除垄断是提高银 行体系经营效率的关键。 此外，加强中央银行监管，提高监管水平，完 善政府财政职能，才能最终解决银行体系不良资 产的产生机制。 第六章 成本收益定价法例题 P152 第七章 1、 假设刘辉从银行获得一笔汽车贷款，贷 款金额为50 000元，贷款期限为1年，按月等 额本金还款。假设银行采用成本加成定价模型对 此笔贷款进行定价。经银行核算，此笔贷款的资 金成本为3%，贷款费用为2.5%，风险补偿费 用为1%，银行的目标利润为 2.2%。请计算刘 辉的贷款利率以及实际贷款利率。 解：根据成本加成定价模型： 贷款价格=资金成本+贷款费用+风险补偿费用+ 目标利润， 所以贷款利率 =3% + 2.5% + 1% + 2.2% = 8.7% ； 根据年百分率法，实际贷款利率=50000 * 8.7% / ( 50000 * 0.5 ) = 17.4% 2、 假设王宏申请1年期个人综合消费贷款 20000元，他的信用评分属于B级，银行采用基 准利率加点定价来确定利率，标准如下表所示 请问：在风险乘数加点和风险加点方法下， 王宏 的贷款利率是多少？ 基准 利率 风险乘数 风险加点 A级 B级 C级 A级 B级 C级 6% 基准 基准 基准 + 1% +2% +3% 利率*1.1 利率*1.2 利率*1.3 请问：a.在风险乘数加点和风险加点方法下，王 宏的贷款利率是多少？ 如果使用贴现法贷款，王宏的实际贷 款利率是多少？ 如果按月支付利息，分两期等额还本， 列出风险加点定价法下王宏的现金流。 解：a、在风险乘数加点方法下： 贷款利率=基准利率*风险乘数=6% * 1.2 =7.2% ； 在风险加点方法下： 贷款利率=基准利率+风险乘数=6% + 2% = 8% b、根据贴现利率法: 在风险乘数加点方法下，实际利率 =20000 * 7.2% 1( 20000 * ( 1 — 7.2%)) = 7.8% ; 在风险加点方法下，实际利率 =20000 * 8% / ( 20000 * ( 1 — 8%)) = 8.7%