往年发布证券研究报告业务样卷(共六套).pdf

往年发布证券研究报告业务样卷(一)

考试时间：【90分钟】总分：【100分】

得分评卷人

一一、、单单项项择择题题（（共共50题题，，每每题题2分分，，共共计计100分分））

（（））1、解释利率期限结构的市场分割理论的观点包括（）。

Ⅰ长期债券是一组短期债券的理想替代物，长短期债券取得相同的利率

Ⅱ投资者并不认为长期债券是短期债券的理想替代物

Ⅲ利率期限结构取决于短期资金市场供需曲线交叉点的利率与长期资金市场供需曲线交叉点的

利率的对比

Ⅳ利率期限结构取决于短期资金市场供求状况与长期资金市场供求状况的比较

A、I、Ⅲ

B、I、IV

C、Ⅱ、Ⅲ

D、Ⅲ、IV

（（））2、资本密集型、技术密集型产品以及少数储量集中的矿产品所属市场属于（）。

A、完全垄断

B、不完全竞争

C、完全竟争

D、寡头垄断

（（））3、初，某套利者在国内市场买入5手9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出5手11月份天然橡胶

期货合约，成交价分别为28175元/吨和28550元／吨。7月中旬，该套利者同时将上述合约对冲

平仓，成交价格分别为29250元/吨和29475元／吨，则该套利者（）元。天然橡胶期货合约

为每手10吨。

A、盈利7500

B、盈利3750

C、亏损3750

D、亏损7500

（（））4、道琼斯行业分类法将大多数股票分为（）。

A、工业、农业、商业

B、工业、公用事业、高科技

第1/102页

C、工业、运输业、公用事业

D、工业、运输业、金融业

（（））5、国务院证券监督管理机构对治理结构不健全、内部控制不完善、经营管理混乱、设立账外账

或者进行账外经营、拒不执行监督管理决定、违法违规的证券公司，应当责令其限期改正，并

可以采取下列措施()。

Ⅰ责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告

Ⅱ对证券公司及其有关董事、监事、高级管理人员、境内分支机构负责人给予谴责

Ⅲ责令处分有关责任人员，并报告结果

Ⅳ责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利

Ⅴ对证券公司进行临时接管，并进行全面核查

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

（（））6、趋势线与轨道线相比，（）。

A、趋势线比轨道线重要

B、轨道线比趋势线重要

C、趋势线与轨道线同等重要

D、无法比较二者的重要性

（（））7、通常情况下，卖出看涨期权者的收益（）。（不计交易费用）

A、最大为权利金

B、随着标的物价格的大幅波动而增加

C、随着标的物价格的下跌而增加

D、随着标的物价格的上涨而增加

（（））8、—般而言，进行套期保值时需遵循的原则包括（）。

I价值相等

Ⅱ月份相同或相近

Ⅲ买卖方向对应

IV品种相同

A、I、II、III第2/102页

A、I、II、III

B、II、III、IV

C、I、II、IV

D、I、III、IV

（（））9、假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r

为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当FSe（r-q）（T-

t）时，投资者的套利交易策略为（）。

A、卖出股指期货合约，买进指数成分股

B、卖出指数成分