基于贝叶斯决策规则的商业银行信贷风险研究.pdf

基于贝叶斯决策规则的商业银行信贷风险研 究 摘要: 在经济全球化的社会中,银行所扮演的角色与 日常生活息息相关,银 行不仅仅有存取款业务,而且有信贷 、基金、保险等各类金融业务. 信贷业务逐 渐成为商业银行的主要经营业务,这与人们 日益增长的生活需求密切相关. 在年 轻人群体中大多数人开始使用信用卡消费,在中年人群体中房贷车贷则是一种 潮流,越来越多的企业通过商业贷款完成资金周转等等都预示着信贷对于我们 生活至关重要. 世界上有许多国家或地区都遭受过银行业危机,为此都付出了惨 痛的代价,因此商业银行信贷风险对各 国经济影响极大. 在信贷过程中,风险发 生无处不在,有可能是系统的信息采集方面,也有可能是人为操作方面,各个环节 都需要精准 的把控,制度完善刻不容缓. 在进行信贷决策中,信贷风险是我们面 临的一大难题,如何去合理合规降低风险,这是一个重要的研究领域.常见的信贷 风险显然离不开操作风险、担保风险和道德风险. 进而,合理的预测操作风险、 担保风险和道德风险是商业银行信贷风险的重中之重. 应用贝叶斯决策理论研 究我国商业银行信贷风险问题,为商业银行规避信贷风险决策提供支持. 在贝叶 斯决策规则的基础上,引入双因素分析、Lee-Carter 模型、双组分状态空间模型 等探究信贷风险发展趋势,利用迹线图和Gelman-Rubin 统计检验其收敛性,进而 探究商业银行的信贷风险. 主要结论有公式预测得出数据量大于10000的情况 下,研究分析结果才能更加准确; Lee-Carter 模型有助于分析风险实时变化量,但 在考虑过时间贷款方式相关问题,进行了贝叶斯决策规则优化,贝叶斯方法优化 后Lee-Carter 模型与中国担保风险数据吻合较好,提供 了准确的样本内预测; 在 道德风险需加 以强有力的控制,整体社会素质亟待加强,道德风险的增加随时间 变化逐渐增大风险发生概率; 有效利用贝叶斯后验分布的有利优势,结合决策规 则会保留一定的不确定性,与真实结果会有更高的拟合程度,以最直观的方式进 行风险分析,增大商业银行信贷风险发展趋势的可信度. 尽可能减少企业与商业 银行信贷过程中信息不对称现象的发生. 在贝叶斯决策规则中研究商业银行的 信贷风险,验证贝叶斯决策规则在商业银行信贷方面 的适用性,并给 出相关的政 策、决策建议. 关键词: 商业银行信贷风险; 贝叶斯决策规则; Lee-Carter模型; 双组分状态 空间模型; 操作风险; 担保风险; 道德风险 I Research on Credit Risk of Commercial Banks Based on Bayesian Decision Rule Abstract: In the society of economic globalization, the role of Banks is closely related to daily life. Banks have not only deposits and withdrawals, but also various financial services such as credit, fund and insurance. Credit business has gradual- ly become the main business of commercial Banks, which is closely related to the growing needs of people. Among the young, most people start to use credit cards for consumption. Among the middle-aged, mortgage and car loans is a trend. Many countries or regions in the world have suffered banking crises and paid a heavy price for them, so the